Сравнение TEG.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TAG Immobilien AG (TEG.DE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEG.DE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TEG.DE и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и ^GSPC
Основные характеристики
TEG.DE:
0.34
^GSPC:
1.62
TEG.DE:
0.70
^GSPC:
2.20
TEG.DE:
1.08
^GSPC:
1.30
TEG.DE:
0.17
^GSPC:
2.46
TEG.DE:
1.00
^GSPC:
10.01
TEG.DE:
10.05%
^GSPC:
2.08%
TEG.DE:
29.51%
^GSPC:
12.88%
TEG.DE:
-97.16%
^GSPC:
-56.78%
TEG.DE:
-52.69%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции TEG.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.04% соответственно.
TEG.DE
-10.58%
-3.09%
-14.11%
8.86%
-10.31%
3.56%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TEG.DE и ^GSPC
TEG.DE
^GSPC
Сравнение TEG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и ^GSPC
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и ^GSPC
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.